iTunes

Ouverture de l’iTunes Store en cours…Si iTunes ne s’ouvre pas, cliquez sur l’icône de l’application iTunes dans votre Dock Mac ou sur votre bureau Windows.Progress Indicator
Ouverture de l’iBooks Store.Si iBooks ne s’ouvre pas, cliquez sur l’app iBooks dans votre Dock.Progress Indicator
iTunes

iTunes is the world's easiest way to organize and add to your digital media collection.

iTunes est introuvable sur votre ordinateur. Pour profiter de l’iTunes Store, téléchargez iTunes dès maintenant.

Vous avez déjà iTunes ? Cliquez sur « J’ai déjà iTunes » pour l’ouvrir dès maintenant.

I Have iTunes Téléchargement gratuit
iTunes pour Mac et PC

Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering

Svetlozar T. Rachev et d’autres

Ce livre peut être téléchargé sur votre Mac ou appareil iOS avec iBooks, et sur votre ordinateur avec iTunes. Les livres peuvent être lus sur votre Mac ou appareil iOS avec iBooks.

Description

An in-depth guide to understanding probability distributions and financial modeling for the purposes of investment management
In Financial Models with Lévy Processes and Volatility Clustering, the expert author team provides a framework to model the behavior of stock returns in both a univariate and a multivariate setting, providing you with practical applications to option pricing and portfolio management. They also explain the reasons for working with non-normal distribution in financial modeling and the best methodologies for employing it.

The book's framework includes the basics of probability distributions and explains the alpha-stable distribution and the tempered stable distribution. The authors also explore discrete time option pricing models, beginning with the classical normal model with volatility clustering to more recent models that consider both volatility clustering and heavy tails.
Reviews the basics of probability distributions Analyzes a continuous time option pricing model (the so-called exponential Lévy model) Defines a discrete time model with volatility clustering and how to price options using Monte Carlo methods Studies two multivariate settings that are suitable to explain joint extreme events
Financial Models with Lévy Processes and Volatility Clustering is a thorough guide to classical probability distribution methods and brand new methodologies for financial modeling.

Financial Models with Levy Processes and Volatility Clustering
Afficher sur iTunes
  • 67,99 €
  • Disponible sur iPhone, iPad, iPod touch et sur Mac.
  • Catégorie : Finance
  • Sortie : 8 févr. 2011
  • Éditeur : Wiley
  • Pages : 400
  • Langue : Anglais
  • Configuration requise : Pour consulter ce livre, vous devez avoir un appareil iOS muni d’iBooks 1.3.1 (ou une version ultérieure) et d’iOS 4.3.3 (ou une version ultérieure) ; ou un Mac avec iBooks 1.0 (ou une version ultérieure) et OS X 10.9 (ou une version ultérieure).

Note

Nous n’avons pas reçu suffisamment de notes pour afficher la moyenne de cet article.

Plus de titres de : Svetlozar T. Rachev, Young Shin Kim, Michele L. Bianchi & Frank J. Fabozzi